题目内容
（请给出正确答案）
关于β系数的表述正确的是()。
A．单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标
B．在其他条件相同时，经营杠杆系数较大的公司β系数较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆系数较高的公司β系数较大
D．若投资组合的β系数等于1，表明该组合没有市场风险
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A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B.β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C.单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D.β系数越大，说明非系统性风险越大
A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B．单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C．投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D．β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
下列关于证券市场线的表述中，不正确的是()。
A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B.证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数
C.证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
D.证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的
下列关于资本市场线和证券市场线表述不正确的是（）。
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线上的市场均衡点不受投资人对待风险态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差
A.β系数越大则市场风险越大
B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例
D.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D. β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
下列关于单项资产β系数的论述中,不正确的是()。
A．β系数是一个量化指标,反映单项资产组合系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B．β系数的计算公式为:β=某种资产的风险报酬率÷市场组合的风险报酬率
C．当β=1,表示单项资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
D．当β=0.5,如整个市场投资组合的风险收益率上升1%,则该单项资产的风险收益率上升5%
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