题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于市值敏感性比率内容的表述下面选项中
不正确的是()。
A.计算公式:市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年
B.持续期缺口=(银行资产持续期×资产市值-负债持续期×负债)/负债市值
C.修正持续期=持续期/(1+r)
D.持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动
提问人:网友sjjun89
发布时间:2022-01-06
A.计算公式:市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年
B.持续期缺口=(银行资产持续期×资产市值-负债持续期×负债)/负债市值
C.修正持续期=持续期/(1+r)
D.持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
A. 分别计算本币及外币口径
B. 统一计算本币及外币口径
C. 单独计算本币口径
D. 单独计算外币口径
A. 核心资本减附属资本之后再加扣减项的值
B. 核心资本减去扣减项的值
C. 核心资本加附属资本之后再减去扣减项的值
D. 附属资本加扣减项的值
A. 抵押风险资产预计损失
B. 信用风险资产预计损失
C. 不良资产预计损失
D. 资产总额预计损失
A. 核心资本与风险加权资产之比
B. 附属资本与风险加权资产之比
C. 核心资本加附属资本与风险加权资产之比
D. 资本净额加附属资本与资产总额之比
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