题目内容
（请给出正确答案）
买入看涨期权的风险和收益关系是（）。
A.损失有限，收益无限
B.损失有限，收益有限
C.损失无限，收益无限
D.损失无限，收益有限
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案例2：赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。
根据案例，回答下列题目：
买入看涨期权的风险和收益关系是()。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，收益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限
以下哪些期权是风险有限收益有限的？()
Ⅰ 买入看涨期权
Ⅱ 买入看跌期权
Ⅲ 卖出看涨期权
Ⅳ 卖出看跌期权
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
E.Ⅱ、Ⅲ
股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
A．此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B．指数上涨时此交易策略风险无限
C．指数下跌时此交易策略风险无限
D．此交易策略的到期收益最大为48点
A.买入看涨期权后，有机会获得无限收益，面临有限亏损风险
B.卖出看跌期权后，最大盈利是期权的权利金
C.买入看跌期权后，大概率会获得有限盈利
D.卖出看涨期权后，标的资产不变或者下跌时会亏损
卖出看涨期权的风险和收益关系是()。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，收益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限
a.在同一幅图上，画出每种策略的收益图，把收益当做3个月后股票基金价值的函数。
b.哪种资产组合需要更大的初始投入？
c.假定证券的市场价格如下：
列出3个月后股票价格
=700、840、900和960美元时，每种资产组合实现的利润。在一张图上画出每种资产组合的利润与
的关系。
d.哪种资产组合的风险更大？哪种贝塔值更高？
e.说明为什么c中给出的数据不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
A. 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
B. 指数上涨时此交易策略风险无限
C. 指数下跌时此交易策略风险无限
D. 此交易策略的到期收益最大为48点
A.加杠杆，在看准赌对的情况下加倍赚取收益
B.锁定亏损，在看错赌输的情况下可以放弃行权，不至于无限亏损
C.承担更少的风险来获取更大的收益
D.收益和风险都更加可控
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