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[主观题]
沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期
权到期时，指数期权交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。()
提问人：网友yanweiwei55
发布时间：2022-01-06
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第1题
沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期
权到期时，指数期权交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。()
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第2题
买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）
A．该策略属于牛市策略
B．该策略属于熊市策略
C．损益平衡点为1970点
D．损益平衡点为2030点
第3题
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息
连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
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A.2015．5
B.2045．5
C.2455．5
D.2055
第5题
如果某投资者用300万人民币对沪、深300指数进行套期保值交易,若市场沪、深300指数现在价值为300000
元,则根据简单套期保值比率方法,该投资者需要买进的合约份数为()。
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A．10
B．20
C．100
D．200
第7题
假设投资者A于8月9日进入中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易，开仓买进9月沪深300指数期货合约2手，均价1200点（每点300元)。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10%，请问1)该投资者需要提交多少保证金？2)若当日结算价为1195点，8月10日结算价降为1150点，请按照案例4.4的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。
第8题
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为()。
某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%，由于下跌的可能性很大，决定利用沪深300股指期货进行套期保值，沪深300每点价值为300元人民币，假定其持有的G股票现值为500万元，G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点，12月份到期的期指为2922点，那么该投资者卖出期货合约数量为（)。
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A、8
B、9
C、10
D、11
第9题
历史经验来看，当股债收益差（十年国债收益率-沪深300股息率）运行到+2X标准差附近的时候，意味着该指数的性价比大幅降低，进入（），而同时债券的性价比开始明显
A.上涨趋势；提升
B.下跌趋势；提升
C.下跌趋势；降低
D.上涨趋势；降低
第10题
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。
A.125
B.525
C.500
D.625
第11题
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）
A.盈利205点
B.盈利355点
C.亏损105点
D.亏损210点
