题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（）。
A.1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.93
提问人：网友yicaolove
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，…”相关的问题
第1题
假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，则证券组合报酬率
的方差为()。A.10.67%B.1.14%C.0.96%D.11.2%
点击查看答案
第2题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
第3题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为l0%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证
券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。
点击查看答案
A. 70%
B. 30%
C. 60%
D. 40%
第4题
某公司目前面临一个投资机会，该项目所在行业竞争激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场占有率，利润会很大，否则利润很小甚至亏本。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，出现的概率分别为0. 2、0.5、0.3，期望报酬率分别为100%、20%、-70%，则下列各项不正确的是()。
A.该项目期望报酬率为9%
B.该项目方差为0.3589
C.该项目标准差为59.91%
D.该项目变异系数为3.99
第7题
下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合
第8题
题型 多选题 题干 （2.2.2-2)假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（） 难易度 一般 选项 A 12.88% B 12.66% C 1.66% D 1.69%
第9题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是()
A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
