以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度,其值为_____。
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00
D.50.00%
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00
D.50.00%
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00%
D.50.00%
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00%
D.50.00%
A.1.00%
B.8.80%
C.44.00%
D.50.00%
A.4.0%
B.20.00%
C.2.86%
D.0.8%
A.-3 6%
B.50%
C.8%
D.73%
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的β系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为l6%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
要求:
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)确定证券市场线的斜率和截距;
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;
(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);
(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
要求:
(1)根据题中条件确定市场风险溢酬;
(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率;
(3)计算甲股票的预期收益率;
(4)计算市场平均收益率;
(5)计算乙股票的β系数;
(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4,乙的投资比例为0.6,计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率;
(7)在第6问中,假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,计算资产组合收益率的标准差;
(8)如果甲股票收益率标准差为18%,乙股票收益率的标准差为10%,资产组合中甲的投资比例为0.3,乙的投资比例为0.7,资产组合收益率的标准差为8.5%,计算甲乙股票收益率的协方差;
(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数;
(10)根据第2问、第3问和第8问,计算甲股票的风险价值系数。
A.基金A
B.基金B
C.基金A和B不分胜负都是最高
D.基金C
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