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[主观题]
根据《巴塞尔协议》对资产负债表内资产的相应风险权重的规定以下哪项资产相对应的风险权重为0%。（） A.个人抵押贷款 B.现金资产 C.对私人机构的债权 D.对多边发展银行的债权以下
提问人：网友wsc1986
发布时间：2022-01-07
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A．0 B．10% C．20% D．50% E．100%
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第3题
A．现金
B．以本国货币定值，并以此通货对中央政府或中央银行融通资金的债权
C．对OECD成员国或对与国际货币基金组织达成与其借款总安排相关的特别贷款协议的国家的中央政府或中央银行的其他债权
D．用现金或者用OECD国家中央政府债券做担保，或由OECD国家的中央政府提供担保的贷款
第4题
A．将资本分为核心资本与附属资本
B．将银行表内资产分做五类，并分别对各类资产规定风险权数，用以计算风险资产
C．把银行表外资产纳入监督范围，对不同种类的表外资产规定了信用转换系数，并据以测算出与其相当的表内风险资产的金额
D．要求核心资本与风险资产比率不得低于8%
第6题
巴塞尔委员会颁布的一系列国际统一银行监管的重要文件 包括巴塞尔协议Ⅰ、巴塞尔协议Ⅱ、巴塞尔协议Ⅲ，其中扩大风险范围，引入“市场风险和操作风险”的是（ ） A.巴塞尔协议Ⅰ B.巴塞尔协议Ⅱ C.巴塞尔协议Ⅲ D.均不是
第7题
计算题：假设一家银行的核心资本为70万人民币，附属资本为30万人民币，市场风险的资本要求为10万人民币，操作风险的资本要求为20万人民币。该银行资产负债表内、表外项目如下： 资产负债表内项目 金额（万元） 风险权数 % 转换系数 % 现金 75 0 短期政府债券 300 0 国内银行存款 75 20 家庭住宅抵押贷款 75 50 企业贷款 975 100 资产负债表外项目 金额（万元） 用来支持政府发行债券的备用信用证 150 20 100 对企业长期贷款承诺 300 100 50 商业信用证 100 100 20 （1）请分别计算该银行的表内信用风险加权资产、表外信用风险加权资产及总的信用风险加权资产。（30分） （2）请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率（15分），并分析该银行的资本充足情况（15分）。
第8题
（1）预测流动性对于商业银行经营至关重要，假设A银行在下周面临如下现金流入与流出：预计提取存款3500万元，客户偿还贷款1.07亿元，支付营业费用5200万元，可接受的贷款申请2.91亿元，资产出售1800万元，新增存款6.9亿元，货币市场借款4300万元，非存款业务收入2700万元，其他银行归还借款2300万元，支付股东股利1.6亿元。请估算A商业银行下周的流动性需求？（20分）流动性供给？（20分）净流动性头寸?（20分） （2）假设B银行在下周面临如下可能的流动性状况，请运用银行流动性需求概率分析法，计算出每种状况下的流动性缺口(20分） ，并预测B银行在下周的流动性需求(20分）。 下周流动性状况概率 下周预期存款 （单位：万美元） 下周预期贷款 （单位：万美元） 最好的状况15% (最大存款，最小贷款) 17000 11000 最可能的状况60% 15000 14000 最坏的状况 25% (最小存款，最大贷款) 13000 15000
第9题
假设A商业银行目前的存款与非存款负债分类估计如下： 游资存款 (包括非存款负债) 2亿元 易损资金（包括大额存款） 6亿元 核心存款 12亿元 假设法定存款准备金率为4%，该银行扣除4%的法定准备后，准备为游资存款、易损资金、核心存款分别提取70%、20%、5%的流动性准备。 该银行上年的贷款总额为14亿元，贷款的年均增长速度是8%，目前的贷款数额是13亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件的客户的贷款请求。 （1）请计算该银行需要分别为游资存款、易损资金、核心存款缴纳多少存款准备金？（20分） （2）请计算该银行需要分别为游资存款、易损资金、核心存款提取多少流动性准备？（20分） （3）请计算该银行今年新增多少贷款额？（20分） （4）请根据资金结构预测法，测算该银行目前需要提取多少流动性准备？（40分）
