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[主观题]

美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元,写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵,期权价值矩阵。已知: 美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风

美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元,写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵,期权价值矩阵。已知:美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风
提问人:网友yuand029 发布时间:2022-01-07
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第1题
二叉树模型可用于为美式期权定价。
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第2题
有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯期权定价公式直接求得。()
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第3题
欧式看跌期权的价格是执行价格K的凸函数
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第4题
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是( )。
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第5题
常见的期权定价模型有()等。

A. Black-Scholes期权定价方法

B. 二叉树期权定价方法

C. 蒙特卡罗定价方法

D. 鞅定价方法

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第6题
()是投资者在交易时必须选择的。

A. 看涨期权

B. 看跌期权

C. 美式期权

D. 欧式期权

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第7题
证明theta,gamma,将手写证明过程提交
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第8题
使用Matlab写出多头看跌鹰式差价策略的代码并做出盈亏图形。
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第9题
股票价格为50,股票波动率的标准差为0.35,无风险利率为10%,期权执行价为40,存续期为半年年,连续红利支付率是0.04,求该股票欧式期权价格及其敏感性指标(delta,theta,gamma,rho,vega)。
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第10题
Does Activity Two focus on content, not from?(答题情境同 Acitivity Two)
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