零贝塔证券的期望收益率是()。
A.负收益率
B.市场收益率
C.零收益率
D.无风险收益率
A.负收益率
B.市场收益率
C.零收益率
D.无风险收益率
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为·正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
A.均衡时,所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低,单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时,阿尔法为零
关于资本资产定价模型,下列理解正确的是()。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降
E.低期望收益率
F.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C贝塔系数为零的证券是无风险证券
D期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!