题目内容
（请给出正确答案）
ARMA(p，q)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是()。
A．ACFq阶后衰减趋于零，PACFP阶后截尾
B．ACFp阶后截尾，PACFq阶后衰减趋于零
C．ACFp阶后截尾，PACFq阶后截尾
D．ACFq阶后衰减趋于零，PACFp阶后衰减趋于零
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如何根据自相关图和偏自相关图初步判断某个平稳AR(p)、MA(q)和ARMA(p，q)过程的具体阶数？
对于ARMA模型，需要利用博克斯一皮尔斯（Box－Pierce）提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程，则该统计量渐进服从（）分布。表示自相关系数的个数或最大滞后期）
A.χ2（K－p－q）
B.t（K－p）
C.t（K－q）
D.F（K－p，q）
时间序列的Box-Jenkins建模思想主要包括如下哪些步骤？
A.对原序列进行平稳性检验, 如果序列不平稳, 通过差分变换或者其他变换, 使序列平稳
B.通过相关系数法或准则函数法, 确定ARMA模型的阶数p和q
C.估计模型的未知参数, 并检验参数的显著性
D.进行诊断分析, 残差检验
A.ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
B.ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
C.AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
D.MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
A.均值函数可能不再是常数
B.方差函数可能不再是常数
C.自协方差函数可能不再是常数
D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
E.不能直接建立ARMA(p，q)模型
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