下列关于信用风险指标的说法,不正确的有()。
A.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比,不应高于5%
B.单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不应高于10%
C.单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不应高于10%
D.不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于5%
E.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标
A.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比,不应高于5%
B.单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不应高于10%
C.单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不应高于10%
D.不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于5%
E.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标
A.该指标等于或大于不良贷款率,说明该行不存在信用风险
B.该项比率小于不良贷款率,表明该行存在信用风险
C.该项比率低于不良贷款率的差值越大,风险程度越高
D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据
A.关联授信比例=全部关联方授信总额/资产总额×100%
B. 逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
C. 全部关联方授信总额是指商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D. 逾期贷款率反映贷款按期归还情况,从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的有()。 Ⅰ.是指没有预计到的损失 Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口 Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
A.商业银行没有预计到的损失
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失
C.预期损失率=资产风险敞口×100%
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.是指信用风险损失分布的数学期望
以下关于风险对冲的说法,不正确的是()。
A.风险对冲对管理市场风险非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域
C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,可以冲销标的资产潜在损失
A.保证保险是通过出立保证书来承保的;信用保险是通过保险单来承保的
B.保证保险是义务人应权利人的要求投保自己的信用风险,义务人是被保证人,保险公司实际上是保证人;信用保险的被保险人是权利人,承保的是被保证人(义务人)的信用风险
C.保证保险承保的标的是保证风险;信用保险承保的标的是信用风险
D.经营保证保险对保险人来说,风险是相当小的;在信用保险中,保险人承担着实实在在的风险
A.信用风险是指交易对方在账款到期时不予支付的风脸
B.股票价格风险与股票价格的波动有关,因此只会对企业的股东产生影响
C.操作风险就是员工操作不当造成的风险,因此该类风险来源于员工和技术两个方面
D.经营风险是企业经营管理风险,是企业的一种内部风险,由企业内部环境决定。与外部环境无关
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!