题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设你目前持有的投资组合构成为：投资国库券10000美元，投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少？
A.0.67
B.0
C.1
D.0.5
提问人：网友apollon_hhy
发布时间：2022-01-07
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第1题
假如你家里20万现金资产，需要进行合理安排。你打算做怎样的投资？请利用自己所学的有关投资理财的初步知识和最新的理财信息进行分析评估，做一份理财方案，并与爸爸妈妈一起讨论是否可行，并提出优化方案。
第2题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你决定把40%的资金投入风险资产中，把60%的资金投入国库券，那么你在X、Y中的美元头寸分别是多少？
A、240美元；360美元
B、360美元；240美元
C、100美元；240美元
D、240美元；160美元
第4题
考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合? b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少? c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少? d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论?
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第8题
判断下面关于APT的阐述哪一项是错误的。
A、APT因素不会反映可分散风险
B、市场收益率不可能是APT因素
C、没有专门确定APT因素的理论
D、APT模型正确但不太有用，例如，当相关因素发生非预期的变化的时候。
