关于多头看跌期权净损益,下列表述正确的是()。
A.净收益最大值为执行价格
B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和
C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
D.净损失最大值为期权价格
A.净收益最大值为执行价格
B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和
C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额
D.净损失最大值为期权价格
A. 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大,最大风险(损失)为看涨期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
B. 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金,最大风险(损失)为履约价格,盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金
C. 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金,最大风险(损失)为看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
D. 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金,最大风险(损失)为履约价格减去看跌期权权利金,盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利
A、该看涨期权的内在价值是0
B、该期权是虚值期权
C、该期权的时间溢价为9
D、该看涨期权的内在价值是-5
A、净收入为41
B、净收入为30
C、净损益为9
D、净损益为-2
A、10
B、12.5
C、13
D、13.13
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