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[单选题]
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
提问人：网友aaaluo
发布时间：2022-01-06
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A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
B.考查区间通常很短
C.是计量信用风险的主要指标
D.对风险进行量化和测度
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第2题
风险价值（VaR）估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（）
A.选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好
B.选用的历史区间与测算区间不需要-致，时间相隔越远越好
C.选用的历史区间与测算区间需要完全-致，时间相隔越近越好
D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致，时间相隔越远越好
第3题
关于常用的VAR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（）
A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
第4题
以下关于风险价值（VAR）的说法正确的是（）。
A.VaR 是对未来风险的事前预测
B.VaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
第5题
关于常用的VAR结算方法－历史模拟法，以下表述正确的是（)。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
第7题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第10题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是()。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
