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[单选题]

假设市场中无风险利率为5%，市场指数的收益率为15%，某股票的贝塔值等于1.2，股票价格为20元。如果投资者预计该股票一年后股票价格会上升24元，那么该股票属于下述何种情况？

A.被高估了，不应该购买

B.被低估了，应该购买

C.正确定价，应该购买

D.正确定价，不因该购买

提问人：网友guoll123 发布时间：2022-01-06

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第1题

对股票A和股票B有股票期望收益率贝塔值 A 0.12 1.2 B 0.14 1.8 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么？

A、A，因为期望超额收益率为1.2%

B、B，因为期望超额收益率为1.8%

C、A，因为期望超额收益率为2.2%

D、B，因为期望收益率为14%

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第2题

你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。

A、基金A

B、基金B

C、基金C

D、基金A和B不分胜负都是最高

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第3题

你想用特雷纳测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数的信息如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 13 10 0.5 基金B 19 20 1.0 基金C 25 30 1.5 标准普尔500指数 18 16 1.0 特雷纳测度最高的基金是_______。

A、基金A

B、基金B

C、基金C

D、基金A和B不分胜负都是最高

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第4题

无风险收益率为6%，市场平均报酬率为14%，某股票贝塔系数1.5倍，其必要报酬率（）。

A、16%

B、18%

C、20%

D、22%

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第5题

假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期回报率为10%，股票A的贝塔系数是1.5，请问股票A的资本成本应该是多少？

A、8%

B、10%

C、13%

D、15%

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第6题

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断

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第7题

在（）条件下，市场组合就是切点组合。

A、市场均衡

B、组合有效的

C、市场没有摩擦

D、市场信息完全

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第8题

A、B股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01 +0.5RM+eA；RB= 0.02 + 1.3RM+eB 如果市场组合的标准差σM=0.25， A股票收益的扰动项的标准差σ(eA) =0.20， B股票收益的扰动项的标准差σ(eB) =0.10，求A股票和B股票收益率的协方差是多少？由A和B组成的等权重组合的非系统风险是多少（方差）？

A、0.0384；0.1118

B、0.0406；0.0125

C、0.1920；0.1119

D、0.0050；0.025

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第9题

假设证券的收益生成于一个单因素模型，如果一个组合中两个证券权重分别是0.3和0.7，两个证券的因素敏感度分别是0.5和2，则这个组合的因素敏感度为（）

A、2.5

B、1.55

C、0.95

D、1

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