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[单选题]

你被要求通过期权定价的方式，为一个由一家技术公司拥有的专利组合进行定价。在下列哪些情况下使

A.业务处于风险领域的、还有十二年到期的不可用专利

B.业务处于风险领域的、还有一年到期的不可用专利(A non-viable patent)

C.业务处于无风险领域的、还有十二年到期的可用专利

D.业务处于无风险领域的、还有三年到期的可用专利(A viable patent)

提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-07

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第1题

你被要求通过期权定价的方式，为一个由一家技术公司拥有的专利组合进行定价。在下列哪些情况下使

用实物期权法得出的估值要远高于使用贴现现金流法？

A.业务处于风险领域的、还有十二年到期的不可用专利

B.业务处于风险领域的、还有一年到期的不可用专利(A non-viable patent)

C.业务处于无风险领域的、还有十二年到期的可用专利

D.业务处于无风险领域的、还有三年到期的可用专利(A viable patent)

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第2题

某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期

权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低？解释你的答案。

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第3题

考虑一个期权，其最终收益等于股票最终价格与期权期限内股票平均价格的差额。这一期权能否利用二叉

树来定价？解释你的答案。

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第4题

1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A.罗伯特•莫顿

B.斯科尔斯

C.史蒂文•科尔黑格

D.费希尔•布莱克

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第5题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第6题

At a meeting of project managers, as a manager of a big company, you should make a re ques

t out of order.

A．在工程负责人见面会上，你应该向一家大公司的经理提出执行订单的要求。

B．在一个工程管理者会议上，作为一家大公司的经理，你的要求不应超出你命令的范围。

C．当开项目经理会时，作为一家大公司的经理，你在提出要求时，应避免用命令的口吻。

D．在一个工程负责人会议上，作为一家大公司的经理，你应该提出一个约定订单酌要求。

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第7题

在以实证形式验证股票期权定价模型时，你可能会遇到什么问题？解答：在以实证形式验证一个期权定价

模型时会遇到许多问题。这包括如何获得股票价格和期权价格的同步数据，如何估计在期权期限内将支付的股息，如何区别市场本．身的无效和期权定价模型的错误两种情形，如何估计股票价格波动率。

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第8题

【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。

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第9题

深圳证券交易所证券的收盘价通过（)的方式产生。A.撮合成交B.集合竞价C.最后一个报价定价D.最后一

深圳证券交易所证券的收盘价通过()的方式产生。

A.撮合成交

B.集合竞价

C.最后一个报价定价

D.最后一个成交价格为定价

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第10题

有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克－舒尔斯期权定价公式直接求得。（)

有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯期权定价公式直接求得。()

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第11题

资本资产定价理论（CAPM)、套利定价理论（APT)和布莱克—斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技

资本资产定价理论(CAPM)、套利定价理论(APT)和布莱克—斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技术。()

A．正确

B．错误

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