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[主观题]
当收益率为y0时，债券A的久期等于债券B，债券A的正凸性大于债券B，收益率上升时，债券A的价格大于债券B
提问人：网友linyoule
发布时间：2022-01-07
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A、久期
B、修正久期
C、凸度
D、凸性
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第2题
债券的年修正期限为7.140，年凸度为66.200。 预计该债券的到期收益率提高50个基点，预期的价格变化百分比最接近： A. -3.40%% B.-3.49% C.-3.57%
第3题
关于债券的凸性， 以下表述最准确的是()。
A、凸性描述了价格-收益率曲线的斜率
B、债券价格随利率的变化关系是非线性的
C、对于债券收益的较大变化， 久期可以比凸性给出更好的利率敏感性测度
D、当收益率变化幅度越来越大时， 凸性对债券价格的影响越来越小
第4题
一只面值为100元的债券，债券价格为107元，久期为5，凸度为30。若利率上升100个基点，该债券价格将变为（ ）元。
A、101.81
B、101.49
C、112.19
D、107
第8题
有一个美国中期国债（Treasury note），票面价值1000美元，票面利率为5%，到期日为12/20/2017，交割日为9/5/2015，到期收益率为4%。上一个付息日为6/20/2015，下一个付息日为12/20/2015。该国债的全价与净价分别为？
