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[单选题]

要遵循马科维茨的资产组合理论,需考虑每项资产的()。

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

提问人:网友ymwang110 发布时间:2022-01-07
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[78.***.***.136] 1天前
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[46.***.***.214] 1天前
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[212.***.***.158] 1天前
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第1题
马科维茨用算术平均值代表风险资产的风险,用方差(或标准差)代表收益来研究资产组合的选择问题。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
以下哪项特点()不是资产可转换性理论中所要求的资产的特点?
A、信誉高

B、期限短

C、容易转让

D、收益高

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第3题
下列关于投资组合理论的说法正确的是:
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报,回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的系统风险

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第4题
多项资产(资产数>2)构成的投资组合的有效集是一个平面。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
现行信贷资产十二级分类中,同一债务人的不同单项信贷资产需合并后做债项组合评价。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
下列哪项资产属于非流动资产()?
A、存货

B、应收票据

C、长期应收款

D、预付账款

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第7题
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有()
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数

D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险

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第8题
投资者理性的两层含义 ( )。

A、.可以使市场实现无套利均衡

B、投资者的信念更新遵循贝叶斯法则

C、.给定信念下的选择偏好可以用期望效用来表示

D、人们对未来的预期(认知)有偏差

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第9题
Kenda11与Roberts等人发现股票价格序列类似于随机漫步,他们最终把这些理论形式化为有效市场假说。( )
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第10题
20世纪20年代至40年代,资本市场分析基本上由两大派所主宰:基本分析派与数量分析派。( )
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