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[单选题]

考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）

A.500美元

B.550美元

C.507.56美元

D.不确定

提问人：网友jun582 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

A、标的资产

B、合约交易双方

C、合约到期日

D、标的资产交割数量

E、远期价格

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第2题

A、远期合约一般不在规范的交易所内交易

B、远期价格是实际交易中形成的实际价格，而交割价格是理论价格

C、如果交割价格高于远期价格，投资银行可以通过卖空标的资产现货买入远期获取无风险利润

D、如果交割价格低于远期价格，投资银行可以通过买入标的资产现货卖出远期获取无风险利润

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第3题

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第4题

A、40.5元

B、40元

C、41元

D、41.5元

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第5题

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第6题

下列哪种期货合约不允许实物交割标的资产（）

A、外汇期货

B、利率期货

C、农产品期货

D、股指期货

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第7题

假定某美元资产不能给持有者带来现金收入，投资者可以按无风险利率r借款，这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t))，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？

A、以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做空远期合约

B、以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做多远期合约

C、卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做多远期合约

D、卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做空远期合约

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第8题

8月1日，豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则豆油的基差为（）

A、250元/吨

B、-50元/吨

C、-250元/吨

D、50元/吨

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第9题

衡量期权价格对期权存续期的敏感性的是（）

A、Detlta

B、Theta

C、Vega

D、Rho

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