题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()的基本思路是:银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.自我评估法

D.极值理论法

提问人:网友bbdd75 发布时间:2022-01-07
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[187.***.***.78] 1天前
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[88.***.***.26] 1天前
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第1题
以下关于操作风险监管资本计量的说法,正确的有()。

A. 基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值

B. 高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IMA.、损失分布法(LDA.等

C. 标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数

D. 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

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第2题
我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时,本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数,该系数的值为()。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

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第3题
( )是在银行内部控制体系的基础上,通过开展全员风险识别,识别出全行经营管理中存在的风险点,并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。

A、历史模拟情景法

B、自我评估法

C、极值理论法

D、假定特殊事件法

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第4题
()是所有计算VaR 的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。

A、历史模拟法

B、蒙特卡罗模拟法

C、方差—协方差法

D、资产财务状况分析法

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第5题
( )是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

A、风险价值

B、返回检验

C、情景分析

D、压力测试

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第6题
采取( )的方式来预测利率,主要是根据利率以往的运动轨迹,通过利率时间序列的计算来刻画利率走势,可用于短期走势分析。

A、宏观基本面预测

B、凸度缺口分析法

C、技术分析

D、VaR 分析法

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第7题
考虑对于某标的资产的期权资产组合,假定资产组合的delta为12,标的资产价格为10美元,标的资产每天价格变化的波动率为2%,由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为( )。

A、1.56美元

B、4.52美元

C、3.96美元

D、5.23美元

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第8题
一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合,资产组合的delta为56,当前的汇率为1.5,利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系,计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时,资产组合10天展望期99%的VaR是( )。

A、0.02

B、4.33

C、3.05

D、5

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第9题
在商业银行的风险管理实践中,正态分布广泛应用于( )量化,经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

A、法律风险

B、流动性风险

C、国别风险

D、市场风险

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第10题
市场风险不包括( )。

A、系统风险

B、利率风险

C、汇率风险

D、商品风险

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