题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（)

A.企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系

B. 货币收益是正态分布的

C. 货币收益是非正态分布的

D. 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

提问人：网友cobddyj 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（)”相关的问题

第1题

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

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第2题

下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第3题

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，()。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

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第4题

下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（）

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第5题

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。

A.较大

B.一样

C.较小

D.无法确定

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第6题

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采

用方差—协方差法计算得到的VaR相比，()。

A．较大

B．一样

C．较小

D．无法确定

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第7题

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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第8题

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差—协方差法C.历史模拟法D.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差—协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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第9题

下列属于计算VaR的模型最广泛使用的方法有（）。

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差一协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第10题

目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差－协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR

目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差-协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR值的模型技术军的大啊哦巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。()

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