题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

投资者持有一定数量的固定利率公司债头寸，为对冲利率风险，其合理的策略有（）

A.做空的国债期货

B.做多的国债期货

C.做空的利率互换产品

D.做多的利率互换产品

提问人：网友lwt8104 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

（）投资按照事先约定还本付息，收益较稳定，投资风险小。

A、股票

B、债券

C、基金

D、有价证券

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第2题

假设投资者投资于固定利率债券，利率上升对投资者不利时，应持有利率互换的多头。

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第3题

货币互换可以分解为债券的组合或远期协议的组合。

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第4题

利率互换协议中合理的固定利率就是使得互换价值为零的利率水平，也就是我们通常所说的互换利率。

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第5题

关于互换的功能，以下说法正确的有（）

A、利用利率互换改变负债/资产的性质

B、利用货币互换来改变贷款及资产的性质

C、管理利率风险

D、管理汇率风险

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第6题

卖出看跌期权的最大潜在损失是（）。

A、获得的权利金

B、无限

C、行权价格减去权利金

D、无法确定

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第7题

下列关于欧式期权和美式期权的说法，正确的是（）。

A、取决于期权的交易市场是欧洲市场还是美国市场

B、取决于期权的发行市场是欧洲市场还是美洲市场

C、取决于期权合约对买卖标的资产的时限规定

D、取决于期权合约对买卖标的资产的地域规定

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第8题

虚值看跌期权的内在价值等于（）。

A、行权价格减去标的价格

B、标的价格减去行权价格

C、0

D、权利金

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第9题

下列有关期权类型的描述，正确的有（）。

A、看涨和看跌期权是从权利行使方向的不同对期权进行的分类

B、欧式和美式期权是从权利行使的时间上的不同对期权进行的分类

C、实值、虚值和平值是根据标的市场价格与行权价格的相对高低进行的分类

D、欧式和美式期权是根据不同的地域对期权类型进行的划分

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