题目内容
（请给出正确答案）
A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。
B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
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A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。
B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。
D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
A．Ⅰ错误，Ⅱ错误
B．Ⅰ正确，Ⅱ错误
C．Ⅰ错误，Ⅱ正确
D．Ⅰ正确，Ⅱ正确
以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。
A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间
B.久期来计算债券价格的波动性是确定值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
下列关于凸性的说法错误的是（）。
A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时，较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.当预期利率波动较大时，较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
A.凸性意味着债券的价格-收益率曲线的斜率随着收益率而变化
B.债券的价格-收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C.久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
D.对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
A.因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌
B.可提前召回的债券(Callablebonds)凸性可能为负
C.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估
D.用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标
B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性
C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化
D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
关于测量债券价格波动性的指标，下列说法错误的是()。
A．基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额
B．其他条件相同时，债券价格收益率值越小，说明债券的价格波动性越大
C．对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
D．在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
关于凸性，下列说法正确的有（）。
A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。
B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C．当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
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