题目内容
（请给出正确答案）
A.了解业务和流程
B.确定并理解主要风险领域
C.建立复杂模型计算风险指标的相关性
D.定义风险指标
E.按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
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A.业务经营部门的既往业绩
B.工作人员的专业水平和经验
C.能够承担的市场风险水平
D.事后检验和压力测试的结果
E.自身业务性质、规模和复杂程度
A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D.任何情况下都不允许超过组合限额
E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
A. VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
A.净利益5万美元
B.净损失5万美元
C.净收益5.7万美元
D.净损失5.7万美元
A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%
B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%
C.存贷款比例不得超过75%
D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额
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