在资本资产定价模型下,投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强,那么()。A. 甲的无差
在资本资产定价模型下,投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强,那么()。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下,乙对风险的增加要求更多的风险补偿
在资本资产定价模型下,投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强,那么()。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下,乙对风险的增加要求更多的风险补偿
在资本定价模型下,投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强,那么()。
A.甲的无差异曲线比乙弯曲
B.甲的风险收益要求比乙低
C.甲对风险收益的要求比乙高
D.以上都不对
A.甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的风险状态下,乙对风险的增加要求更多的风险补偿
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下,乙对风险的增加要求更多的风险补偿
A.二者都是证券价格的均衡模型
B.在一定条件约束下,套利定价模型可以推导出资本资产定价模型
C.套利定价模型强调无套利均衡原则,资本资产定价模型强调风险收益均衡关系的市场均衡
D.二者都需要市场组合的前提假设
E.套利定价模型不要求投资者是风险厌恶的
A.投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B.投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C.投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D.投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
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