调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的

风险和风险收益率。 ()

A．正确

B．错误

C．A

D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。

A、β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度

B、当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍

C、当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半

D、证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重

E、β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度

B.β=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍

C.β= 0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半

D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证证券组合中所占的比重

E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

A.β值度量了股票相对于平均股票的波动程度

B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍

C.当β=0．5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半

D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重

E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

0%。如果该投资组合的预期投资收益率为17%，市场股票平均收益率为15%，无风险收益率为10%，A股票当前每股市价为8元，上一年度派发的现金股利是每股1.2元，A公司采用固定股利支付政策，A股票的β系数为2。

要求：

(1)计算ABC投资组合的β系数;

(2)计算ABC投资组合的风险收益率;

(3)计算A股票的内在价值。

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

A.单项资产的β系数

B.单项资产在投资组合中所占比重

C.单项资产的方差

D.两项资产的协方差

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。