题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某债券的修正久期为3.5年,价格为98.50元,到期收益率为6%,则当利率下降1%时,债券的价格将()。
A.下降3.45元
B. 上升3.45元
C. 下降3.25元
D. 上升3.25元
提问人:网友world21
发布时间:2022-01-06
A.下降3.45元
B. 上升3.45元
C. 下降3.25元
D. 上升3.25元
A.上升1. 25%
B.下降1.25%
C.上升1.1%
D.下降1.1%
A.-8.446
B.8.446
C.-9.498
D.9.498
A.出售大约124手国债期货合约
B.出售大约119手国债期货合约
C.购买大约124手国债期货合约
D.购买大193手国债期货合约
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
A.其麦考利久期为2年
B.其修正久期为1.92年
C.其价格为92.46元
D.若利率上升1%,则该债券的价格将下降1.85元
如果债券的修正久期为8,当到期收益率上升20个基点时,债券的价格将()。
A.下降16%
B.上升1.6%
C.下降1.6%
D.上升16%
已知某债券久期为5.5,市场利率是10%,则修正的麦考利久期为()。
A.4
B.5
C.6
D.7
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