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[多选题]
利用现代组合理论(MPT)对信贷资产组合的信贷风险进行量化度量及其管理的模型大体上可分成两类，分别是( )。
A.宏观经济模型
B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型
C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型
D.保险精算模型
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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A．两贷款相关性为0.3 B．两贷款相关性为-1
C．两贷款相关性为1 D．两贷款相关性为0.9
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第2题
根据图11-4，假设BB级借款人1年后信用等级为A，则其资产价值和等级转换概率分别为( )。
A．转换概率0.14% B．资产价值升2.93σ
C．资产价值升2.39σ D．转换概率0.73%
第3题
J.P.摩根对贷款组合的价值(价格)进行反复模拟前，必须获得的资料有( )。
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B．信用等级转换概率
C．贷款与组合内其他贷款问的相关系数
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第4题
日本A公司根据市场推断制订了美元借款计划，作为该公司扩大海外出口业务的资金。考虑到短期利率的走势、预测及业务规划，公司拟定筹集5年期的浮动利率资金。按市场行情如果A公司直接以美元借入中长期浮动利率资金，其成本为LIBOR+0.375%左右。由于A公司在日本国内金融界信誉颇佳，一金融机构(B银行)已承诺以优惠固定利率向A公司提供贷款。经商定，利率为4.9%。公司拟以其日元贷款能力优势换取美元利率债务。请问该公司该如何操作？
