某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为4
A.38.0:3.5
B.38.0;36.5
C.40.0;3.5
D.40.0;40.0
A.38.0:3.5
B.38.0;36.5
C.40.0;3.5
D.40.0;40.0
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A.买入该股票的看涨期权
B.买入该股票的看跌期权
C.卖出该股票的看涨期权
D.卖出该股票的看跌期权
要求:
(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
某股票当前市场价格为13元/股,该股票看涨期权的执行价格为10元/股,期权费为5元/份,其看跌期权的执行价格为15元/股,期权费为3元/份.1份期权对应1股股票,那么,当前该股票的看涨期权处于()状态,看跌期权处于()状态。
A 实值;实值
B 虚值;实值
C 实值;虚值
D 虚值;虚值
股价变动幅度-20% , -5% , 5%, 20%
概率0.1 , 0.2 ,0.3, 0.4
要求:
(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
A.小于15元/股
B.小于17元/股
C.大17元/股
D.大于15元/股
A.0.55元/份
B.6.35元/份
C.3元/份
D.3.35元/份
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