题目内容
（请给出正确答案）
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A．在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C．套利定价理论增大了理论的适用性
D．在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
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A、A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险
B、B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
C、C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
D、D证券收益取决于其贝塔的大小
A．与申购相似,基金的赎回金额的计算也有两种方法,即价内法和价外法
B．大部分基金交易采用“未知价”原则
C．基金赎回实行“后出后进”原则,即先赎回的是最早申购的基金份额
D．价外法的计算公式，计算价值
A．β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B．β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C．β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D．β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
A．1.40
B．1.00
C．0.36
D．0.64
A．(4)
B．(2) (3)
C．(1) (3) (4)
D．(2) (4)
A．资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B．资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C．证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D．资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
A．54
B．63
C．79
D．89
A．保持空头
B．保持多头
C．保持零头寸
D．不能确定
A．美式期权是指期权合约的买方,可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B．美式期权的期权费相对较高
C．欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D．欧式期权比美式期权更灵活,赋予买方更多的选择
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