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[主观题]

系统风险又被成为可分散风险。（）

提问人：网友gudaohack 发布时间：2022-01-07

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第1题

可以通过分散投资规避的风险是系统性风险。

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第2题

已知两项资产的协方差为0.36，资产A的方差为0.16，资产B的标准差为0.9。则两项资产的相关系数为（）

A、1

B、3

C、0.16

D、0.9

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第3题

假设A股市场上某种股票的β系数为1.2，股票市场平均收益率为12%，无风险利率为2%。则改制股票的收益率为（）。

A、14%

B、12%

C、2%

D、10%

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第4题

多项资产（资产数>2）构成的投资组合的有效集是一个平面。（）

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第5题

SML是一条市场均衡线，市场在均衡的状态下，所有资产的预期收益都应该落在这条线上。（）

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第6题

以下有关多项资产的投资组合的方差，说法正确的有（）

A、单项资产的方差项，主要反映了投资组合的非系统风险

B、资产之间的协方差，主要反映了投资组合的系统风险

C、随着资产数量的增加，单项资产对组合风险的影响越来越小

D、单项资产之间的相关性越低，则投资组合的风险也越高

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第7题

已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（）

A、4%

B、6%

C、9%

D、13%

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第8题

只要知道了债券的现金流和贴现率，就可以计算债券的内在价值（）

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第9题

有效市场假说强式有效理论认为证券价格包括了所有相关的历史信息，任何投资者都不能依靠研究证券的历史价格趋势获得非正常报酬。（）

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