
使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行
A.预期收益和非预期风险
B.预期损失和非预期损失
C.预期资本和非预期资本
D.预期风险和非预期风险
A.预期收益和非预期风险
B.预期损失和非预期损失
C.预期资本和非预期资本
D.预期风险和非预期风险
A.预期收益,非预期风险
B.预期损失,非预期损失
C.预期风险,非预期风险
D.预期资本,非预期资本
A.灾难性损失;预期损失
B.灾难性损失;非预期损失
C.预期损失;意外损失
D.预期损失;非预期损失
使用高级计量法计算风险资本配置时,监管当局要求商业银行通过加总()来得出监管资本要求。
A.预期收益,预期风险
B.预期损失,非预期损失
C.预期收益,非预期风险
D.预期资产,非预期资产
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
A.模型开发和模型控制
B.模型开发和模型预测
C.模型开发和模型操作
D.模型开发和模型验证
A.A.违约风险模型开发和模型独立控制
B.B.技术风险模型开发和模型独立预测
C.C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.D.操作风险模型开发和模型独立验证
A.信用风险模型和模型独立验证
B.技术风险模型和模型独立验证
C.系统风险模型和模型独立验证
D.操作风险模型和模型独立验证
A.信用风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
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