题目内容
（请给出正确答案）
业绩评估的不足有（）。 A．指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B.指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同
C.指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同
D.指数计算过于复杂
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A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B．三类指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择。这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性
C．三类指数均以证券市场线为基准
D．三类指数均以套利定价模型为基础
A.三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B.三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C.三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D.导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性
A．均以资本资产定价模型为基础
B．三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C．所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D．特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定
A.均以资本资产定价模型为基础
B.三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C.所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D.特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定
A.均以资本资产定价模型为基础
B.三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C.所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D.特雷诺指数与詹森指数的风险均由p系数来测定
A.均以资本资产定价模型为基础
B.三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C.所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D.特雷诺指数与詹森指数的风险均由13系数来测定
A.三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
B. 三种指数都含有用于测度风险的指标，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有固定性
C. 三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
D. 三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
债券和其他类型固定收益证券组合的业绩通常是通过将其在某一时间区内的总回报率(包括利息支付+资本损益)与某个代表其可比证券类型的()进行比较来进行评估。
A．即期收益率
B．指数回报率
C．必要收益率
D．期望收益率
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
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