题目内容
（请给出正确答案）
下列有关证券组合风险的表述，正确的有：（）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之问报酬率的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B．投资越分散，风险越小
C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E．以上说法都正确
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关
B.投资越分散，风险越小
C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E.投资证券不存在商业风险
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险
B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险
C.当相关系数＝－1时，证券组合可以分散全部风险
D.当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱
A.证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
D.证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除．
D.当投资组合中股票的数量特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B.当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D.一般情况下.随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E.系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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