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[多选题]

关于投资组合理论，以下说法正确的是()。

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C.当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

提问人：网友yty118 发布时间：2022-01-06

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第1题

关于CAPM模型，以下说法错误的是（）

A.CAPM模型假设存在交易费用和税金

B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系

C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的

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第2题

关于投资组合理论，以下说法正确的是()。

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C.当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

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第3题

以下关于效果检验的说法正确的有（）

A.构建组合：投资分散理论认为当股票数量达到7-9只时，将会消除90%左右非系统风险，组合波动与市场波动趋于一致，故构建组合的股票数量为7-9只。

B.编制组合指数：根据股票组合编制指数，计算年复合收益率，并与同期综合指数比较。

C.效果判定：若选出股票组合的收益率超过综合指数收益率，则选股方法有效。

D.综合得分的排名表示上市公司财务状况的优劣，排名越靠前说明其越符合价值投资标准。

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第4题

关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个XX权重为单个资产总值于资产组合总值XX

C.当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险，只因为XX方差对组合的收益率方差的影响逐渐XX

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第5题

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（)。A．证券投资组合能消除大部分系统风险B．证券投资

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是()。

A．证券投资组合能消除大部分系统风险

B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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第6题

关于投资组合理论的说法，正确的是（）。

A.投资者应选择毫无风险的投资组合

B.投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

C.投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

D.投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消

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第7题

下列关于投资组合理论的说法正确的是:

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

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第8题

关于 APT 理论的适用性，以下表述正确的是：

A.适用于所有股票和所有投资组合

B.适用于几乎所有股票和所有充分分散的投资组合

C.适用于所有充分分散的投资组合，但不适用于个体股票

D.适用于所有股票和所有充分分散的投资组合

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第9题

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。

A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法

D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

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