题目内容
（请给出正确答案）
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写表格中，并列出计算过程)。
A.0.175
B.1.9
C.0.025
D.0
假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。
证券名称
收益率的标准差
各证券收益率与市场组合
收益率的相关系数
8系数
必要收益率
无风险证券
A
B
C
D
市场组合
8％
E
F
G
股票1
16％
H
0．5
10％
股票2
1
0．8
2
25％
股票3
J
0．5
K
30％
要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。
在资本资产定价模型假设成立的条件下，得到表7-2。
| 表7-2证券组合资料表 | ||||
| 证券名称 | 收益率的标准差 | 各证券收益率与市场组合 收益率的相关系数 | β系数 | 必要收益率 |
| 无风险证券 | ||||
| 市场组合 | 8% | |||
| 股票1 | 16% | 0.5 | 10% | |
| 股票2 | 0.8 | 2 | 25% | |
| 股票3 | 0.5 | 30% |
甲决定以200万元购入股票1；乙决定以200万元购入股票2；丙决定以200万元购入股票3；丁预计如果分别以100万元购入股票1和400万元购入股票2组成投资组合，则可实现年均20%的收益率。
要求：
A.CAPM和SML首次将“高收益伴随着高风险”直观认识，用简单的关系式表达出来
B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律
C.在实际运用中存在明显的局限
D.是建立在一系列假设之上的
A.A公司股票的a系数为49%，当前价值被低估
B.A公司股票的系统性风险低于市场组合的系统性风险
C.A公司股票的0系数为0，当前处于均衡状态
D.A公司股票的0系数为4%，当前价值核高估
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