A.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
C.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.风险厌恶程度不影响投资决策
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.所有说法都不对
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度,且用方差测度的市场资产组合的风险
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产,较少的投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多的投资于无风险资产,较少的投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们期望效用最大的投资组合
D.A和B都正确
E.B和C都正确
下列关于CAPM假定得出的结论,错误的是()。
A.所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合(M)来按比例复制自己的风险资产组合
B.市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的
C.市场资产组合不仅在有限边界上,而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合
D.个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的,与相关市场资产组合的β系数也成比例
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合
C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合
D.直线的截距表示无风险报酬率
证券组合的可行域中最小方差组合()。
A. 可供厌恶风险的理性投资者选择
B. 其期望收益率最大
C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择
D. 不会被风险偏好者选择
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