符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是 ()。
A.客户评级必须针对客户的违约风险、债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度、预期损失
C.每一等级客户违约概率、客户组合的违约概率
D.时间维度、空间维度
A.客户评级必须针对客户的违约风险、债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度、预期损失
C.每一等级客户违约概率、客户组合的违约概率
D.时间维度、空间维度
《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括:()。
A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B.压力测试必须有意义,而且必须谨慎
C.压力测试并非是要求考虑最差的情景
D.必须经常进行压力测试
E.可以开发不同方法来符合压力测试要求
A.客户评级和债项评级
B.债项违约损失程度,预期损失
C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率
D.时间维度和空间维度
A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B.压力测试必须有意义,而且必须审慎
C.压力测试并非是要求考虑最差的情景
D.必须经常进行压力测试
E.可以开发不同方法来符合压力测试要求
客户评级对象可以参照()内部评级法的要求,根据不同潜在风险特征分为五类。
A.《巴塞尔资本协议》
B.《巴塞尔新资本协议》
C.《巴塞尔协议Ⅲ》
D.《巴塞尔协议》
A.客户评级必须针对客户的违约风险,债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B.债项违约损失程度,预期损失
C.每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率
D.时间维度,空间维度
A.银行可采取基准测试、返回检验等验证方法,对内部评级体系进行验证
B.验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式
C.负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时,相关验证活动应尽快实施
根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.内部评级法
D.内部模型法
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