题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

提问人：网友whhdf826 发布时间：2022-01-06

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第1题

用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象

A.A.方差一协方差法和历史模拟法

B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第2题

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第3题

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第4题

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是

()。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第5题

方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟

法则解决了这一现象。（）

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第6题

不属于常用的风险价值法的是（)。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法

不属于常用的风险价值法的是()。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.情景分析法

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第7题

VAR可以通过（）计算

A.历史法

B.加权法

C.方差一协方差法

D.蒙特卡洛模拟

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第8题

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

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第9题

计算VaR值常用的方法有（)。

A.历史模拟法

B.趋势分析法

C.现场调查法

D.方差一协方差法

E.蒙特卡洛模拟法

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第10题

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。

A.方差一协方差法

B.正态分布法

C.历史模拟法

D.情景模拟法

E.蒙特卡洛模拟法

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