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[主观题]
期权投资组合的Pho指的是（）
A. .投资组合价值变化与利率变化的比率
B. .期权价格变化与波动率的变化之比
C. .组合价值变动与时间变化之间的比例
D. .D.E.ltA.值得变化与股票价格的变动之比
提问人：网友frostytop
发布时间：2022-01-06
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A.投资组合价值变动与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值得变化与股票价格的变动之比
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第2题
期权组合的Theta指的是（）。
A.投资组合价值变化与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值的变化与股票价格的变动之比
第4题
（)主要依赖如股票期权、股指期货等金融衍生产品来实现投资组合价值的保本与增值。A.对冲保险策略B.
()主要依赖如股票期权、股指期货等金融衍生产品来实现投资组合价值的保本与增值。
A.对冲保险策略
B.固定比例投资组合策略
C.被动保险策略
D.动态比例投资组合策略
第6题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨
期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看跌期权，多头对敲、空头对敲。
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要求：
(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)
(2)投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？(注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格和货币时间价值)
第7题
华尔街的第一次数学革命指的是（)。A．资本资产定价模型B．期权定价模型C．投资组合理论D．敏感性分析
华尔街的第一次数学革命指的是()。
A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．投资组合理论
D．敏感性分析方法
第8题
CPPI是通过比较（)，进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。A.投资
CPPI是通过比较()，进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。
A.投资组合现时净值与投资组合价值底线
B.投资组合现时净值与单个资产价值底线
C.单个资产现时净值与投资组合价值底线
D.单个资产现时净值与单个资产价值底线
第10题
投资组合保险（CPPI)策略是一种比较投资组合现时净值与投资组合价值底线,从而动态调整投资组合中
投资组合保险(CPPI)策略是一种比较投资组合现时净值与投资组合价值底线,从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例,以兼顾保本与增值目标的保本策略。()
A．正确
B．错误
