下列说法不正确的是()。
A.看涨期权的价值上限是标的股票的价格
B.美式期权的时间溢价有可能为负
C.美式期权价值的下限是其内在价值
D.看跌期权的价值上限是其执行价格
A.看涨期权的价值上限是标的股票的价格
B.美式期权的时间溢价有可能为负
C.美式期权价值的下限是其内在价值
D.看跌期权的价值上限是其执行价格
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。
A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.套利活动将最终促使这一平价关系成立
A.看涨期权是一种买权
B.只有看涨期权到期后,持有人才有选择执行与否的权利
C.期权如果过期未被执行,则不再具有价值
D.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
对于欧式期权,下列说法不正确的是()。
A.股票价格上升,看涨期权的价值增加
B.执行价格越大,看跌期权价值越大
C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加越多
A.看涨期权是一种买权
B. 只有看涨期权到期后,持有人才有选择执行与否的权利
C. 期权如果过期未被执行,则不再具有价值
D. 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.只有看涨期权到期后,持有人才有选择执行与否的权利
C.期权如果过期未被执行,则不再具有价值
D.看涨期权是一种买权
下列关于看涨期权的说法,不正确的是()。
A.有效期越长,时间价值越高
B.标的物价格波动率越高,期权价格越高
C.市场价格高于执行价格越多,期权内涵价值越高
D.执行价格越低,时间价值越高
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
A.空头看涨期权的最大净损益为期权价格
B.买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
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