题目内容
（请给出正确答案）
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。
A．ili偿优先性等产品因素
B．宏观经济环境因素
C．行业性因素
D．企业资本结构因素
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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
A.债券本金或利息逾期90天-180天（含）
B.债券发行人财务状况恶化、经营亏损、出现支付困难，违约风险极高。
C.资产预测损失率大于零小于40%（含）。
D.债项信用评级或主体评级最近一年内发生两次（含）以上下调的情况
在对客户信用风险进行评级时，()是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
A.信用评级
B.债项评级
C.流动性评级
D.违约率评级
A．违约损失率为1％
B．违约风险暴露为300万元
C．违约损失率为0．96％
D．违约风险暴露为287万元
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