股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。（）

股票组合期权是以一揽子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。()

A．正确

B．错误

。它想通过购买市场指数期货合约来为它所构造的市场发展的风险套期保值。 a．如果当前市场指数值是．1000点。合约乘数是250美元。它该买进多少合约？ b．如果所罗门兄弟公司使用市场指数看跌期权为它的风险套期保值，情况又会怎样？应该买进还是卖出看跌期权？每个看跌期权都是以100个单位的指数交易。并且当前的指数值代表了价值1000美元的股票。

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为()。

A.认购期权和认沽期权

B.欧式期权、美式期权和修正的美式期权。

C.股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等

D.单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权

以一揽子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权，被称为（）。

A.单只股票期权

B.股票利率期权

C.股票组合期权

D.股票指数期权

2、投资者面临下表所给出的股票市场指数基金的持有期收益率的概率分布。假定一指数基金股票的看跌期权执行价格为110美元，一年后到期，售价12美元。 经济状况 概率 期末价（元） 收益（%） 繁荣 0.1 140 44 正常增长 0.6 110 14 萧条 0.3 80 -16 a.这一看跌期权的持有期收益率的概率如何分布？ b.包含一股指基金和一份看跌期权的资产组合的持有期收益率的概率如何分布？ c.为什么说在这种情况下，购买看跌期权等于购买一份保险？

A.某一股票;某一股票期货

B.某一股价指数;某一股价指数期货

C.某一股票投资组合;某一股票投资组合期货

D.某一股票投资组合价格指数;某一股票投资组合价格指数期货

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可分为（）

A. 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权

B. 看涨期权和看跌期权

C. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权

D. 单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权

A.8

B.6

C.-5

D.0

定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。

(1)根据套期保值原理，计算购人股票数量、按元风险利率借入资金的数额(卖空元风险资产)以及一份该股票的看涨期权的价值；

(2)根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值

(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上述组合投资者能否获利。

方式结算。（）