利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

A、流动性

B、风险分散

C、不对称

D、保险转移

A、久期

B、delta指标

C、beta 值

D、rho 指标

A、得尔塔+（Delta―Plus ）方法

B、标准法

C、权重法

D、简易法

A、最低市场风险资本要求

B、市场风险资本要求

C、持续经营资本

D、风险资本

A、当购买平值期权时，theta值会变大且为正

B、期限较长的平值期权的vega值较大

C、期限较长的实值期权的gamma值较大

D、深度实值的看跌期权的delta值趋于+1

A、欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大

B、和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值

C、欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0

D、平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加

A、-1

B、1

C、-0.5

D、0.5

A、股票期货

B、股票期权

C、远期利率合约

D、互换

A、买入长期期权，卖出短期期权

B、买入短期期权，卖出长期期权

C、买入并卖出长期期权

D、买入并卖出短期期权