题目内容
（请给出正确答案）
A.A如果三个资产都不相关并且无卖空约束，则原来的三个资产都不是有效组合
B.B给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高
C.C没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高
D.D如果三个资产都不相关并且有卖空约束，则原来的三个资产中可能有有效组合
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A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对
A、A通过充分分散化可以分散掉全部的股市风险
B、B整个股市风险能够被分散化的程度与股市价格的同步性有关
C、C 30~40支股票的等权重组合基本上已接近充分分散化
D、D美国股市能够分散掉近70%的风险
A、A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险
B、B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险
C、C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性
D、D证券收益取决于其贝塔的大小
A、A马科维茨的决策理念限定了投资者的风险偏好
B、B马科维茨的决策理念限定投资者使用方差度量风险
C、C马科维茨的决策理念要求投资者进行分散化投资
D、D马科维茨的决策理念限定投资者只能选择有效组合
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