题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（） A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
A.A
B.B
C.C
D.D
提问人：网友a05184
发布时间：2022-01-07
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满足古典假设，则最终的自回归模型中，关于滞后随机解释变量
和新误差项
的下列说法正确的有（ ）
A、
B、
C、
D、
第5题
在时间序列分析领域，研究和应用较广的模型有（ ） A 自回归滑动平均模型 B 指数自回归模型和状态依赖模型 C 双线性模型 D 门限自回归模型
A、自回归滑动平均模型
B、指数自回归模型和状态依赖模型
C、双线性模型
D、门限自回归模型
第6题
F 检验的作用是()
A.检验模型中每个自变最与因变量的线性关系是否显著
B.检验回归模型对样本数据的拟合程度
C.检验随机扰动项之间是否存在线性相关关系
D.检验回归模型对总体的近似程度，以反映模型的代表性
第8题
12. 对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（ ） A 过度差分会使得样本容量减少 B 过度差分会使方差变大 C 序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响 D 随机游走序列的差分是非平稳序列
A、A
B、B
C、C
D、D
