题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

股票S现在的价格为105元，以它为标的一年期执行价格为105元的看涨期权的价格为13元。一年期无风险利率为5%（年复利），则以该股票为标的的1年后到期的执行价格105元的看跌期权价格为多少？

A.18元

B.8元

C.5元

D.13元

提问人：网友gshaobin 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“股票S现在的价格为105元，以它为标的一年期执行价格为105…”相关的问题

第1题

若以S表示标的股票的价格，×表示权证的执行价格，则()。

A．认股权证的内在价值为max(S-X,0)

B．认股权证的内在价值为max(X-S,0)

C．认沽权证的内在价值为max(X-S,0)

D．认沽权证的内在价值为max(S-X,0)

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第2题

若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（）。

A．认股权证的内在价值为max(S－X，0)

B．认股权证的内在价值为max(X－S，0)

C．认沽权证的内在价值为max(X－S，0)

D．认沽权证的内在价值为max(S－X，0)

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第3题

若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则认股权证的内在价值为max(S-X,0)，认沽权证的内在价值为max(X-S,0)。

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第4题

某股票的现价为65元/股，其1年期欧式看涨期权(每份期权对应1股股票)执行价格为60元/股。当该股票价格的波动率为30%时，N(d1)=0.6，N(d2)=0.5。假设无风险收益率为3%，如果目前该看涨期权的交易价格为10元，则该期权价格隐含的波动率()。(B-S公式：C0=S0N(d1)-Xe-rTN(d2))

A.小于30%

B.等于30%

C.大于30%

D.无法确定

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第5题

根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于：

A、购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

B、出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

C、出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金

D、购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

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第6题

一只股票现在的价格为S，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为9元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，S=：

A、105

B、106

C、107

D、108

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第7题

下列美式期权的无套利价格关系，哪个是正确的

A、

B、

C、

D、

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第8题

下列关于美式期权的说法，哪种是正确的（假设标的资产不分红）

A、美式看涨期权提前行权永远不是最优的

B、美式看跌期权提前行权永远不是最优的

C、美式看跌期权提前行权可能是最优的

D、美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权

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第9题

一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为：

A、5

B、6

C、7

D、8

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第10题

时刻t，欧式看涨期权的价格为c(t)，美式看涨期权的价格为C(t)，若他们的到期期限T和他们的标的资产都相同，则c(t) 小于等于C(t)

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