题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的(
)设定的限额。
A.elta
B.Gamma
C.Theta
D.Rho
提问人:网友hbsyclp
发布时间:2022-01-06
A.elta
B.Gamma
C.Theta
D.Rho
A. 市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
A.200
B.400
C.800
D.850
A.12.5%
B.15.O%
C.17.1%
D.11.3%
A.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以下
B.银行将债务人列入破产企业或者类似状态
C.债务人申请破产
D.银行将贷款出售并承担-定比例的账面损失
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合
D.健全的风险管理体系不能够为商业银行创造附加价值
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