题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
甲证券的预期报酬率为10%，标准差为12%;乙证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于该两种证券组合的机会集是--条曲线，有效边界与机会集重合，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A.最低的预期报酬率为10%
B.最高的预期报酬率为15%
C.最低的标准差为12%
D.最高的标准差为18%
提问人：网友叶兰
发布时间：2023-06-02
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第2题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
第3题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第4题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的预期报酬率为8％(标准差为l5％)，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
第5题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为l0％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A.最低的预期报酬率为6％
B.最高的预期报酬率为8％
C.最高的标准差为15％
D.最低的标准差为10％
第6题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（）
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
第7题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相
关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。
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A．16%
B．12.88%
C．10.26%
D．13.79%
第8题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第10题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资比例为50%，则投资组合的标准差为（）。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第11题
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为
0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。
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A．0.0908
B．0.1622
C．0.1288
D．0.1582
