题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当随机扰动项存在自相关性时，可用下列哪种方法估计回归模型中的参数（）
A.OLS
B.WLS
C.广义差分法
D.工具变量法
提问人：网友xingjingfeng
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A、多元线性回归模型
B、C-D生产函数模型
C、自适应预期模型 局部调整模型
D、局部调整模型
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第2题
F 检验的作用是()
A.检验模型中每个自变最与因变量的线性关系是否显著
B.检验回归模型对样本数据的拟合程度
C.检验随机扰动项之间是否存在线性相关关系
D.检验回归模型对总体的近似程度，以反映模型的代表性
第3题
对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？ （）
A、用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。
B、通过DW统计量来计算，即r=1-DW/2。
C、直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。
D、用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。
第4题
以下关于序列相关检验方法的说法正确的有：
A、德宾-沃森d统计量的取值在-1和+1之间。
B、德宾-沃森d检验假定误差项具有同方差性。
C、德宾-沃森d检验只能检验一阶序列相关。
D、序列相关违背的是关于随机干扰项和解释变量的假定
第5题
利用表12-5所给数据,估计模型,其中Y=存货,X=销售量,均以十亿美元计。a.估计上述回归。b.利用(i)
利用表12-5所给数据，估计模型
,其中Y=存货，X=销售量，均以十亿美元计。
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,其中Y=存货，X=销售量，均以十亿美元计。a.估计上述回归。
b.利用(i)德宾-沃森检验和(ii)方程(12.6.13)所给的大样本正态性检验，从估计的残差中探明是否有正的自相关。
c.如果ρ是正的，利用贝伦布鲁特-韦布检验去检验假设ρ=1。
d.如果你猜测自回归误差结构的阶数是P，可用布罗施-戈弗雷检验去证实这一点。你会怎样选择阶数P呢?
e.根据此检验的结果，你会怎样转换数据从而把自回归除掉?说明你的全部计算。
f.重复前面的步骤，但用以下模型：
。
g.你在线性与对数线性两种设定之间如何取舍?说明你的检验方法。
第6题
关于放射自显影技术,下列哪项表述不正确:
A．利用放射性同位素是探测细胞内生物大分子动态变化的一种方法
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B．包括宏观自显影、光镜自显影和电镜自显影等三种类型
C．具有灵敏度高和操作简便、无污染等优点
D．自显影时常用的感光材料有X射线胶片
第7题
估计希尔德需思-卢扫描或搜寻程序。由于在下列一阶自回归模式中预期ρ落在-1与+1之间,为确定它的
估计希尔德需思-卢扫描或搜寻程序。由于在下列一阶自回归模式中
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预期ρ落在-1与+1之间，为确定它的位置，希尔德需思和卢提出一种系统的“扫描"或搜寻程序。他们建议在-1与+1之间按一定的问隔，比方说，每隔0.1单位试选ρ值，并通过广义差分方程(12.6.5)对数据做变换。即把ρ选为-0.9，-0.8，....0.8，0.9.对每一选取的p值，做一个广义差分回归并得到相应的RSS：
。希尔德需思和卢建议最后选择使RSS最小(从而使R2最大)的p值。如果需要更精细的结果，则还可采用更小的单位间隔，如每隔0.01单位，把ρ取为-0.99，-0.98，...0.90，0.91，等等。
a.希尔德雷思-卢程序有何优越性?
b.怎样知道最后选取的p值所做的数据转换事实上能保证
最小?
